Снял случайно галочку в Internet Explorer 9 при загрузке файла чтоб не спрашивали, так и не нашел где это в Windows 7 регулируется.
Для редактирования параметра папок куда загружаются файлы необходимо в Internet Explorer 9 зайти:
Сервис -> Просмотреть загрузки
или нажать при активном окне Internet Explorer:
Ctrl+J
Откроется окно "Просмотр загрузок"
В левом нижнем углу окна, нажмите пункт "Параметры"
Откроется окно "Параметры загрузок"
Здесь можно выбрать папку куда по умолчанию будут загружаться файлы, для этого необходимо нажать кнопку "Обзор" и выбрать папку.
А также поставить "галку" в пункте "Уведомлять о завершении загрузок" - эта "галочка" и отвечает за то что Internet Explorer будет спрашивать куда скачивать и уведомлять о загрузке файла.
Затем нажмите кнопку "ОК" для применения настроек.
Удачи.